Построение и анализ MACD
MACD относят к классу осцилляторов, но строится этот показатель на основе средних, поэтому мы смело можем рассмотреть его в главе сложных средних. По своей сути — это улучшенное зрительное восприятие анализа двух средних. Выделяются два способа построения и анализа MACD, имеющих разное назначение:
- MACD линейная, больше подходящая для анализа трендов;
- MACD–гистограмма, по способу анализа и значению скорее относящаяся к классу осцилляторов, но используемая и в качестве индикатора тренда.
Анализ MACD–гистограммы
MACD относят к классу осцилляторов, но строится этот показатель на основе средних, поэтому мы смело можем рассмотреть его в главе сложных средних. По своей сути — это улучшенное зрительное восприятие анализа двух средних. Выделяются два способа построения и анализа MACD, имеющих разное назначение:
Наглядность и эффективность данного метода анализа двух средних и позволила завоевать большую популярность этого показателя у современных аналитиков.
Наилучшие результаты MACD-гистограмма показывает при анализе ее на отрезках времени от суток и более. Больше осторожности необходимо проявлять при анализе MACD-гистограммы на периодах менее суток. Периоды менее часа хотя и несут информацию, но могут давать вам много ложных сигналов.
К общим правилам анализа MACD-гистограммы можно отнести следующие:
- находите точки пересечения MACD с серединой ("0" на оси времени X);
- находите точки пересечения MACD с заданной границей значений (граница расчетная);
- находите точки, следующие за максимумом или минимумом значений MACD (поворотные моменты).
При анализе MACD-гистограммы следует учитывать, что все сигналы, полученные при ее использовании, нуждаются хотя бы в одном подтверждении.
Все сигналы можно разделить на три категории по степени их значения.
К первой категории относятся сигналы, подаваемые значением, следующим за максимумом или минимумом значений MACD. Это сигнал-предупреждение. Реагировать на него можно только при получении не менее двух дополнительных сигналов. "Поспешишь — людей насмешишь".
Ко второй категории относятся сигналы, возникающие при пересечении MACD с заданной границей значений. Самое время принимать решение об открытии. Золотая середина сигналов.
К третьей категории можно отнести сигналы, поступающие при пересечении MACD с серединой. Последняя категория, открываясь на основе которой можно опоздать. Особенно это характерно будет при смене или затухании тренда. Убытки тогда будут довольно значительны. Поэтому так же, как и при получении сигналов первой категории, необходимо получить не менее двух дополнительных сигналов.
Ниже рассмотрим пример анализа MACD-гистограммы без дополнительных сигналов.
- Сигнал возник как сочетание двух сигналов — следующее за максимумом значение MACD и пересечение сверху вниз границы значений. Очень хорошая позиция для открытия вниз.
- Закрываем ранее открытые позиции, т.к. MACD начал повышаться в неопределенной ситуации. Это сигнал усиления тренда (в данном случае — "бычьего").
- Получили первый сигнал для открытия вниз. Ожидаем времени для продажи, когда MACD пробьет заданную границу.
- Хорошая позиция для открытия вниз. Производим сделку.
- Получен сигнал третьей категории — пересечение с серединой. Можно закрыть часть открытых ранее на продажу позиций.
- Получен сигнал первой категории для открытия вверх. Закрываем все оставшиеся от ранее открытых позиций вниз. Ждем поступления подтверждающего сигнала для открытия вверх.
- Хорошая позиция для открытия вверх. Производим покупку.
- Часть открытых вверх позиций закрываем.
- Закрываем все ранее открытые вверх позиции.
Очень хорошими подтверждениями для сигналов MACD-гистограммы служат показатели объема, но их влияние мы рассмотрим позже.
При принятии решения об открытии вверх или вниз на основе сигналов, полученных с помощью MACD-гистограммы, очень важно смотреть также, как изменяются цены в тот период, когда мы хотим совершить конкретную сделку. Ведь анализ мы производим по графику цен, который уже наступил. А в период принятия решения по конкретной сделке мы находимся в реальной обстановке постоянно изменяющихся котировок.
В данной ситуации обычно советуют дождаться действительного изменения котировок в ту сторону, которую вы спрогнозировали. Даже если при этом вы недополучите какую–то сумму прибыли, это спасет вас от возможных значительных убытков при преждевременном открытии.
Обязательно необходимо отметить следующие особенности MACD-гистограммы:
- если значения MACD-гистограммы близки, но не достигли экстремальных линий максимума или минимума и при этом уже начали снижаться (повышаться соответственно), то это также является сигналом к развороту рынка, только более слабым по сравнению с сигналом, возникающим после пересечения линий экстремумов. Если подобный сигнал подается в направлении действующего тренда, то данный сигнал считается достаточно сильным, чтобы совершить сделку;
- при смене направления анализируемой MACD-гистограммы, противоречащего полученным ранее сигналам, необходимо закрыть часть или все открытые в соответствии с полученными ранее сигналами позиции;
- если следующая максимальная вершина MACD-гистограммы ниже предыдущей, то это говорит об ослаблении бычьего тренда или возможной его смене. То же самое с точностью до наоборот при минимальных значениях MACD;
- если следующая максимальная вершина MACD-гистограммы выше предыдущей, то это говорит об усилении бычьего тренда. Снижение минимальных значений показывает на усиление медвежьего тренда.
Последние две особенности требуют дополнительного их рассмотрения на графике, причем эти же особенности можно и нужно применять при анализе осцилляторов. Важно отметить то, что на бычьем тренде основное внимание уделяется максимальным значениям показателя, а на медвежьем тренде — минимальным значениям. Если тренд не выражен или является боковым, то и максимальные, и минимальные значения показателя являются при данном подходе к анализу равноправными.
